Bâle II, le nouveau dispositif d'adéquation des fonds propres des banques

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A partir du 1er Janvier 2008 Bâle II est entré en vigueur. Il fournit des lignes directrices pour les banques afin de déterminer combien de capital qu'ils ont à mettre de côté pour couvrir les pertes imprévues. Il existe un problème. Bâle II est achevée avant la crise du crédit a commencé en 2007. Peu appliquer Bâle III.

Bâle II

Bâle II remplacera Bâle I. Il a d'abord fait une exigence nationale pour la garantie de capital que les banques doivent détenir. Pour chaque prêt dû 8% garanti l'équité sur le bilan. Bâle II est libéré que 8%. La base de capital requis est maintenant partie dépend du risque de l'emprunt. Et ce est maintenant la faille: supposons que le risque ne est pas bien estimé. Les organismes bien connus notation de crédit Standard & Poors et Moody ?? s parus dans la crise des prêts hypothécaires aux États-Unis ne restent pas impunis. Pourquoi serait-il aller maintenant. En outre, l'accord de Bâle II banques utilisent également l'évaluation interne. Conflit d'intérêts est donc en attente, il semble.

Les piliers de Bâle II

Bâle II repose sur trois piliers. A savoir:
  • Exigences de capital minimum. Il fournit des lignes directrices pour le calcul de l'exigence d'un capital minimum de crédit, de marché et opérationnels ?? s de risque. Plusieurs méthodes sont développées, que les exigences minimales de fonds propres peuvent être calculés. Les superviseurs doivent approuver l'utilisation de modèles internes.
  • Solvabilité. Le deuxième pilier fournit des lignes directrices pour l'évaluation de la solvabilité d'une banque. L'évaluation commence avec le capital minimum requis du pilier 1. Ce est alors comparé avec le capital disponible de la banque. Pilier 2 donne les régulateurs pour évaluer la gestion de capital dans une banque.
  • Les forces du marché. Ce est le troisième pilier. Il fournit des lignes directrices pour les rapports avec le monde extérieur sur les risques auxquels une banque ?? s et le capital qu'une banque doit couvrir les pertes imprévues découlant de ces risques ?? s.

économistes Criticism

Bâle II est en vigueur depuis le 1er Janvier 2008. Mais maintenant gonfle critique de Bâle II plus loin. Surtout la possibilité que les banques offerts aux modèles internes du capital minimum requis lui-même peut se vaststellen.Men peut peser les risques. Top économiste Willem Buiter indiqué précédemment, un professeur à la London School of Economics, tout le évaluation interne des banques ne sont pas adaptés pour la supervision externe. En effet, les banques ont tout intérêt à minimiser les réserves de capital et le risque des prêts pour estimer inférieure.

Bâle III

Septembre 2010, un accord a été conclu sur le paquet Bâle III. Ce est ce que tout le monde marques de VA. Les banques doivent constituer des tampons plus grandes et donc moins de risques. Présentation s progressive dans départ en Janvier 2013 et deux ans plus tard, ils doivent être pleinement efficace. Le tampon de capital supplémentaire sera introduite progressivement entre Janvier 2016 et Janvier 2019.

Bloquer

La crise des prêts hypothécaires aux États-Unis et de la crise actuelle du crédit en Europe et aux États-Unis, il est clair qu'un certain nombre de banques au capital ne est pas réglementé assez sûr. Bâle III devrait améliorer la situation, mais pour certaines banques est probablement trop tard.
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