Daytrading: la création d'un plan de trading

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Comment commencer à faire un plan de trading rentable? Quels sont les éléments nécessaires pour devenir un day trader avec succès et que la direction utilise un arrêt dans son plan de trading?

Decoy pour trouver une stratégie

En science, il est bien connu: le piège de la cause et l'effet inverse. Un exemple est que la consommation d'alcool conduira à une baisse des revenus de l'homme. Mais peut-être que les gens à faible revenu consomment plus souvent?

Dans le commerce, on rencontre le même problème. Ils essaient de faire de l'argent en identifiant une cause. Il peut se agir, par exemple, la formation d'une partie supérieure ou inférieure. Ensuite, essayez de trouver une cause, de sorte que l'on peut reconnaître plus tard et peut bénéficier de ce sommet et de formation du sol. Les indicateurs communs pour ce sont les oscillateurs. Ce sont des indicateurs qui montrent divergence. Les exemples incluent MACD, RSI, Stochastiques, CCI, et bien plus encore. Un écart négatif est caractérisé par un pic plus élevé dans le prix et une crête plus faible dans l'oscillateur, par exemple comme le MACD. Une divergence négative indique que le marché est possible est une supérieure formant. Une divergence positive est le contraire et se produit à basses vallées.

Maintenant que vous savez cela, vous pouvez indiquer une cause à effet: la divergence négative / positive conduit en haut et la formation du sol. Cependant, cet effet peut être statistiquement justifiée? Un rapide regard sur les cartes indique que ce cas semble être. Vous êtes enthousiaste et excité, alors ce peut être une stratégie rentable? Ou êtes-vous tombé dans le piège? Que faire si haut la formation des sols et le plomb à des divergences, et non l'inverse! Une divergence ne signifie pas un haut et en bas. Au mieux, il donne une chance statistiquement plus élevé d'un haut ou en bas, mais est-ce rentable pour le commerce? Ce est le piège potentiel que de nombreux traders débutants peuvent marcher. Ils perdent trop de temps sur les stratégies qui font bord pas rentable.

Autres problèmes

Un autre écueil est que tout va pas dans le commerce démo / simulateur, mais le commerce en direct ne est pas rentable. Ce est parce que, par exemple, ne prend pas compte les commissions et les coûts de transaction, ou il ne colle pas au plan commercial. Lorsque le dernier va on a sans doute trop peu de temps passé sur le commerce ou l'essai du simulateur de l'avant avec peu d'argent pour générer la confiance dans le plan de trading. Un autre problème est que les simulateurs ne sont pas tout à fait réaliste, car l'aspect émotionnel est presque entièrement absent. Transactions exécutées en simulateur ont i.i.g. un effet différent de transactions exécutées dans la réalité. Pour chaque acheteur il doit y avoir un vendeur. Se il n'y en a pas, puis le commerce ne est pas exécutée. Dans certains métiers simulateur SIM sont effectuées sans être contrôlé se il est un acheteur ou le vendeur. Cours acheteur et vendeur jouent un rôle majeur dans la réalité de la journée de négociation, mais la négociation sim joue juste le prix moyen un rôle majeur. Si on ne réalise pas que le simulateur est un excellent exercice, mais certainement pas le même que le commerce en direct, on peut marcher bien dans le piège.

ajustement de courbe

Quand on a formulé plusieurs stratégies se négocient le plan et l'arrière-testé, on choisit un certain nombre de stratégies prometteuses pour tester en direct. Cependant, il se peut que l'on court dans le piège de l'ajustement de courbe. Ce est de choisir une stratégie qui ne est rentable que dans une certaine période d'essai de retour. Parfois, le problème est qu'il n'y a pas suffisamment de données de backtest de différents types de marchés, mais seul exemple de marchés haussiers. Une stratégie doit être robuste, il doit d'abord être logique, puis autorisé à modifier les variables de la stratégie sans affecter les résultats se écartent trop de la stratégie originale. Une façon d'augmenter la robustesse de la stratégie ne doit pas être utilisé en continu backtest période, mais un exemple swing trading de backtest contenant randomisés 1982, 1990 et 2003, dans un ordre aléatoire. Cela peut, par daytrading, dans laquelle il ya plus de métiers, par exemple, un Janvier 1980 Mars 1990, Décembre 2002 et ainsi de suite. Évidemment, trois mois ou trois années backtesting généralement trop peu pour une stratégie optimale, mais tellement pratique pour passer à créer une collection de stratégies prometteuses afin qu'elles ne passent pas trop de temps sur des simulations de stratégies pas rentables.

Aménagement d'un plan de trading

Un plan de trading peut être très simple ou très compliquée. Ce ne est pas grave pour tout commerçant. Les facteurs qui sont importants pour überhaupt pour créer un bon plan de trading est d'abord une bonne partie de chance et de travail acharné, de trouver un avantage rentable, d'autre part, un certain degré d'intelligence et de créativité. Un plan de trading peut être une énumération:

  • Je échangerais l'avenir AEX, la raison en est ...
  • Je le commerce ne 9h00-11:00, la raison en est ....
  • Je ne fais pas plus de 3 métiers par jour, la raison en est ...
  • Mon risque maximum 2% par transaction
  • Je suis juste à un support du poumon défini par confluent de pivot
  • Lorsque divergence effectuer un commerce
  • Lorsque profit supérieur à + 1% / 200 ??, ne transportant pas plus de métiers pour le jour où ces bénéfices baisse à + 0,5% / ?? 100, la raison est possible overtrading
  • Arrêtez-vous et cible est basée sur la volatilité définie par Bandes de Bollinger / ATR
  • Perte quotidienne maximale est de 10% de tout le capital de négociation
  • etc ...
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